Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences :

• Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
• Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.

Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.

Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier.

Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.

Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.

Contexte

Notre client est une banque d’investissement internationale de premier plan.

Au sein de l’équipe Quantitative R&D, en charge des modèles de pricing et des outils quantitatifs cross-asset, une mission est proposée en tant que Quant confirmé, avec un focus sur les produits de taux (Interest Rate Derivatives).

Missions

Dans un environnement proche du Front Office, vous serez amené à :

• Développer et améliorer des modèles de pricing pour les produits de taux
• Implémenter et calibrer des modèles quantitatifs (courbes de taux, volatilité, modèles stochastiques)
• Participer à la validation et à l’industrialisation des modèles au sein des librairies existantes
• Contribuer à l’évolution des frameworks vers un environnement cross-asset
• Collaborer étroitement avec les équipes de trading et de structuration pour répondre aux besoins métiers
• Participer à la gestion et à l’exploitation des données de marché nécessaires aux modèles

Profil recherché

• Séniorité : Confirmé (3–7+ ans d’expérience) en tant que Quant (Front Office ou R&D)
• Formation : Grande École d’ingénieur ou équivalent, avec spécialisation en mathématiques financières
• Solides compétences en mathématiques financières et en modélisation des produits de taux
• Bonne maîtrise de la programmation (C++ ) pour l’implémentation de modèles
• Expérience en pricing et calibration de modèles de taux

Bonne compréhension des enjeux Front Office